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新2会员网址:「2021 New Futures 期货学术与实务交流研讨会」优秀论文摘要-比特币价格跳跃及对选择权评价影响

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陈国兴

本文目的是在建立一个架构,来检测跳跃风险,并将其风险嵌入模型中,用来评价比特币选择权,从而探讨比特币的可持续性。本研究实证显示,比特币的价格有暴涨暴跌的特性,其报酬呈现出偏度、超峰态及不对称效应。在历史测量下,应用非参数跳跃检测技术来捕捉比特币的价 格动态以及影响价格的一些成因。本研究针对在Deribit交易所交易的比特币选择权做实证,并观察到比特币选权价格存在不对称波动的现象。一般来说,就评价误差而言,本研究显示EGARCH模型,可以提供比其他模型有更好的比特币选择权评估值,以上发现,可提供市场参与者做为投资加密货币的参考。

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发表人:陈国兴

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    2022-01-20 00:06:45 

    我个人认为,下大雨,城市被淹,说明城市的排水设施有问题,(临沂市区地理位)置偏低,排水不能靠自然排水,机械排水一样重要,外围《出水口》必须安装机械排水设施,光靠自然排水根本就排不过来,明摆着的事,你看看市内束河路与沂蒙路交汇处桥底,淹得和桥一样高了,明眼人一看就明白,没有排水设施,或者是排水设施设计有缺陷,考虑不周到,挨着束河边,水都能淹了桥底,纯粹工程设计缺陷,工程师怎么干的活。总之一句话,临沂城被淹,除了排涝设计有缺陷,排水设施不完善,工程设计不完善。看的美滋滋~

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